คปภ. เปิดแผน OIC Stress Test ปี 2568 ประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและภัยธรรมชาติ เพื่อเสริมเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยไทย

ดร.อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ OIC Stress Test ประจำปี 2568 ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลภาคประกันภัยโดยการทดสอบ Stress Test ของสำนักงาน คปภ. ในปีนี้ เป็นการทดสอบแบบ Top-Down Scenario เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและก่อให้เกิด ความเสี่ยงเชิงระบบ เราได้บูรณาการการทดสอบร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของภาคการเงินไทยได้อย่างรอบด้าน

สำหรับในปี 2568 สำนักงาน คปภ. มุ่งเน้นการกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านประกันภัยและเศรษฐกิจ โดยพิจารณาผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (Trump 2.0) ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง (Geopolitics) และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยกำหนดสถานการณ์ Adverse ที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ประชากรลดลง อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากต้นทุนค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น อีกทั้งภัยธรรมชาติมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น

สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาวิธีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อให้การประเมินมีความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ Business Profile ของแต่ละบริษัท ซึ่งอ้างอิงจาก Internal OIC Model : Customized Parameters บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมการทดสอบจะต้องพิจารณาปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical Data) แบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Model) และการพิจารณาแบบ Forward Looking ทั้งนี้ เป้าหมายของเราคือการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Solvency) และสภาพคล่อง (Liquidity) ของภาคธุรกิจประกันภัยให้มั่นคงยิ่งขึ้นการดำเนินการ OIC Stress Test เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกำกับดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Supervision) ที่สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทยในระยะยาว ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ กล่าวในตอนท้าย